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欧洲央行:大多数银行都很好地管理利率

欧洲中央银行(ECB)认为,大多数欧洲银行的利率管理良好,而且在利率上升的情况下,它们不需要更多资金。

这是欧洲央行今年对其直接监管的欧元区约125家重要银行进行的最后一次阻力测试的主要结果。

在这次演习中,欧洲央行已经检查了银行的资产负债表如何对假设的利率变化作出反应,并确认“在大多数银行中,更高的利率将在未来三年创造更高的净利息收入” ,但他们会降低资本的经济价值。

利率上升200个基点将使2017年净利息收入增加4.1%,2019年增加10.5%,但会降低普通资本的经济价值,最高为2.7。 %。

如果利率保持在2016年底的水平且信贷没有增长,净利息收入将下降7.5%。

如果利率上升,76%的银行将提高利息收入,24%将下降,而77%的银行会降低资本价值,23%会上升。

监管机构将与每家银行讨论该测试的结果,该测试根据2016年底的数据向欧洲央行提供有关利率变化将如何影响资产负债表的信息。

欧洲央行确保一些银行应调整所需的资本金额,以应对在利率变化时发现的风险。

但对一般资本的需求不会因年度而改变。

欧洲央行已经检查了六个假设的利率变化将如何影响,并坚持认为已经适用于银行的影响是假设性的,并且未被确定为对欧元区利率变化的预测。

这些预测深受银行认为其客户将要做的事情的影响。

例如,欧洲央行表示,在利率上升的情况下,银行必须维持零售存款而不是失去客户以增加其净利息收入。

如果利率上升,4.3万亿欧元存款中只有7%可能会导致存款稳定性下降。

欧洲央行还向银行询问了他们用于衡量和管理存款利率风险的模型,以及他们如何评估潜在风险。

存款模式很重要,因为存款是欧元区银行的主要融资来源。

该演习表明,大多数存款模型仅基于利率下降的时期,因此如果客户从他们所在的银行取款,如果利率上升则可能存在风险。把它带到另一家给他们更高回报的银行。

压力测试还说明了银行如何使用利率衍生工具来对冲其风险敞口并提高其利息收入以及他们如何采取各种立场来进行利率变动。

如果衍生品覆盖头寸,欧洲央行不会看到重大问题,但在衍生品提高利润的情况下,它会询问一些银行如何在利率变化时管理损失。

欧洲央行在2016年对银行进行了抵制测试,但在这种情况下,它验证了银行如何在基准情景中作出反应,以及它们证明了几个风险因素(如信用风险,市场风险,利息收入等)的不利因素。运行。